利益のモンテカルロ・シミュレーション
数千のシナリオを一度に:利益の P5・P50・P95 と赤字になる確率。
モンテカルロすべてが同時に不確かなとき、利益はどこまでぶれますか?
利益の中央値(P50)$15,506.03
悪いケース(P5)-$5,500.82
良いケース(P95)$39,432.27
赤字になる確率11.9%
✓ 5,000 回の試行(シード固定)— 開き直しても同じ結果になります
各要因は独立で、現在の値を中心とする三角分布と仮定しています。
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| 試行回数 | |
|---|---|
| -22,428 | 6 |
| -16,646 | 33 |
| -10,865 | 119 |
| -5,083 | 282 |
| 698 | 487 |
| 6,480 | 709 |
| 12,261 | 816 |
| 18,043 | 805 |
| 23,825 | 646 |
| 29,606 | 471 |
| 35,388 | 338 |
| 41,169 | 158 |
| 46,951 | 79 |
| 52,732 | 32 |
| 58,514 | 16 |
| 64,295 | 3 |
最大 12,261:816 回 (16%) · 最小 64,295:3 回 · 合計 5,000 回
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